稀土ETF易方达: 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

        易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

(资料图片)

    基金管理人：易方达基金管理有限公司

    基金托管人：中国建设银行股份有限公司

    报告送出日期：二〇二三年一月二十日

               易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                     §1     重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                   §2      基金产品概况

基金简称              易方达中证稀土产业 ETF

场内简称              稀土 ETF 易方达

基金主代码             159715

交易代码              159715

基金运作方式            交易型开放式

基金合同生效日           2021 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额        366,530,274.00 份

投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

                  最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在

投资策略              本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

                  的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

                  根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

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                  整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

                  指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代

                  策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资

                  组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力

                  争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年

                  化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降

                  低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性

                  和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

                  为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有

                  较高投资价值的资产支持证券；本基金可投资股指

                  期货、股票期权，本基金参与股指期货和股票期权

                  交易，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、

                  交易活跃的衍生品合约进行交易；在加强风险防范

                  并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理

                  的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情

                  况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目

                  标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，

                  根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效

                  率及进行风险管理。

业绩比较基准            中证稀土产业指数收益率

风险收益特征            本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高

                  于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

                  金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

                  数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人             易方达基金管理有限公司

基金托管人             中国建设银行股份有限公司

             §3   主要财务指标和基金净值表现

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                                                     单位：人民币元

                                             报告期

       主要财务指标

                              (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收

益加上本期公允价值变动收益。

                                          业绩比

                              业绩比

                    净值增                   较基准

         净值增                  较基准

  阶段                长率标                   收益率      ①-③         ②-④

         长率①                  收益率

                    准差②                   标准差

                                 ③

                                           ④

过去三个

         -1.63%     1.56%     -2.21%      1.59%    0.58%      -0.03%

月

过去六个

         -18.61%    1.69%     -19.94%     1.71%    1.33%      -0.02%

月

过去一年     -25.38%    2.06%     -27.51%     2.08%    2.13%      -0.02%

过去三年         -         -          -          -        -          -

过去五年         -         -          -          -        -          -

自基金合

同生效起     -31.13%    2.07%     -34.47%     2.15%    3.34%      -0.08%

至今

收益率变动的比较

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        易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

            （2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）

    注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期

结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策

略和四、投资限制）的有关约定。

比较基准收益率为-34.47%。

                    §4   管理人报告

                      任本基金的基

                                    证券

姓                        金经理期限

          职务                        从业           说明

名                     任职      离任

                                    年限

                      日期      日期

    本基金的基金经理，易方                            硕士研究生，具有基金从业

    达深证 100ETF 联接、易                        资格。曾任华泰联合证券资

成                     2021-

    方达创业板 ETF 联接、易             -    14 年   产管理部研究员，易方达基

曦                     09-01

    方达深证 100ETF、易方                         金管理有限公司集中交易

    达创业板 ETF、易方达恒                          室交易员、指数与量化投资

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   生国企联接（QDII）、易                          部指数基金运作专员、基金

   方达恒生国企                                 经理助理，易方达中小板指

   （QDII-ETF）、易方达上                        数（LOF）、易方达银行分

   证科创板 50ETF、易方达                         级、易方达生物分级、易方

   中证创新药产业 ETF（自                          达重组分级、易方达深证成

   年 10 月 31 日）、易方达                       ETF 联接、易方达 MSCI

   上证科创板 50 联接、易                          中国 A 股国际通 ETF、易

   方达中证智能电动汽车                             方     达     原     油

   ETF（自 2021 年 04 月 29                   （QDII-LOF-FOF）、易方达

   日至 2022 年 10 月 31 日）、                  纳 斯 达 克 100 指 数

   易方达恒生科技 ETF                            （ QDII-LOF ）、 易 方 达

   （QDII）、易方达中证科                          MSCI 中国 A 股国际通 ETF

   创创业 50ETF、易方达中                         联接发起式、易方达上证

   证沪港深 500ETF、易方                         50ETF、易方达上证 50ETF

   达中证科创创业 50 联接、                         联接发起式、易方达中证香

   易方达中证沪港深                               港证券投资主题 ETF 的基

   电子主题 ETF、易方达中

   证港股通医药卫生综合

   ETF、易方达中证港股通

   中国 100ETF、易方达中

   证消费 50ETF、易方达恒

   生科技 ETF 联接（QDII）

   的基金经理

  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作

合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流

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程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执

行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对

待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

   本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定

履行了审批程序。

   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

   本基金跟踪中证稀土产业指数，该指数选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土

贸易和稀土应用等业务相关上市公司证券作为样本，以反映稀土产业上市公司证

券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。

主动应对超预期因素冲击，进一步优化疫情防控措施，陆续推出房地产市场金融

支持政策和扩大内需战略规划纲要等一系列重大政策举措，有效防范化解重大风

险，保持了经济社会大局稳定。从结构上看，传统经济板块中，受益于国内经济

复苏和监管政策调整，金融、地产等行业的业绩压力得到缓解，能源行业的基本

面边际改善；新兴经济板块中，消费行业随着防疫措施优化开始重拾信心，医药

行业的集采风险有所释放，互联网行业逐渐步入规范化发展的新阶段。整体来看，

A 股市场在四季度整体维持区间震荡格局，不同的行业板块表现出现明显分化。

本报告期内，指数表现受新能源板块整体回落影响，中证稀土产业指数下跌

   随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，

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稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步

提升。长期看，我国稀土资源丰富，是唯一具有稀土完备产业链的国家。经过多

年的行业政策规范，我国稀土已进入集约化发展的新阶段。在全球能源结构升级

的背景下，以钕铁硼为代表的永磁材料需求空间打开，我国稀土产业链的全球领

先地位将持续深化，稀土的战略资源价值有望持续提升。

     本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合

同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数

复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

     截至报告期末，本基金份额净值为 0.6887 元，本报告期份额净值增长率为

-1.63%，同期业绩比较基准收益率为-2.21%，年化跟踪误差 0.41%，在合同规定

的控制范围内。

     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

                      §5    投资组合报告

                                                          占基金总资产

序号           项目                      金额（元）

                                                          的比例（%）

     其中：股票                               249,431,364.79       98.66

     其中：债券                                  158,531.27         0.06

     资产支持证券                                           -            -

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        其中：买断式回购的买入返售

                                                     -              -

        金融资产

        注：本基金本报告期末融出证券市值为 37,855,382.00 元，占净值比例

                                                             占基金资产净

代码             行业类别                    公允价值（元）

                                                             值比例（％）

A       农、林、牧、渔业                                         -              -

B       采矿业

C       制造业                                 240,635,170.78       95.33

        电力、热力、燃气及水生产和供应

D                                                        -              -

        业

    E   建筑业                                              -              -

    F   批发和零售业                                           -              -

G       交通运输、仓储和邮政业                                      -              -

H       住宿和餐饮业                                           -              -

    I   信息传输、软件和信息技术服务业                          78,115.21        0.03

    J   金融业                                              -              -

K       房地产业                                             -              -

    L   租赁和商务服务业                                         -              -

M       科学研究和技术服务业                               13,184.85        0.01

N       水利、环境和公共设施管理业                            24,502.77        0.01

O       居民服务、修理和其他服务业                                    -              -

    P   教育                                               -              -

Q       卫生和社会工作                                  45,111.68        0.02

R       文化、体育和娱乐业                                        -              -

    S   综合                                               -              -

                 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

     合计                                249,431,364.79        98.82

细

                                                        占基金资产

序号   股票代码       股票名称    数量（股）         公允价值（元）           净值比例

                                                         （％）

                                                       占基金资产净

序号             债券品种              公允价值(元)

                                                        值比例(％)

     其中：政策性金融债                                   -               -

                    易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                                                         占基金资产

序号        债券代码      债券名称   数量（张）          公允价值（元）        净值比例

                                                          （％）

投资明细

        本基金本报告期末未持有资产支持证券。

细

        本基金本报告期末未持有贵金属。

        本基金本报告期末未持有权证。

        本基金本报告期末未投资股指期货。

        本基金本报告期末未投资国债期货。

在报告编制日前一年内曾受到包头市昆都仑区消防救援大队、包头市昆都仑区应

急管理局、包头市市场监督管理局、包头市应急管理局的处罚。中国铝业股份有

限公司在报告编制日前一年内曾受到晋中市生态环境局灵石分局的处罚。

本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发

行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期

被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

序号                 名称                      金额（元）

                 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

                          流通受限部分

                                           占基金资产      流通受限

 序号    股票代码      股票名称      的公允价值

                                           净值比例（%） 情况说明

                             （元）

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                                                       转融通流

                                                        通受限

                易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                  §6   开放式基金份额变动

                                                 单位：份

报告期期初基金份额总额                                 359,530,274.00

报告期期间基金总申购份额                                 47,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额                               40,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                                 366,530,274.00

           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

册的文件；

  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                     易方达基金管理有限公司

                      二〇二三年一月二十日

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关键词： 季度报告 证券投资基金